↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1039306 ONDO

CVC = 0.03596 USDT

ONDO = 0.346 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CVC / ONDO отношение и спред

1 CVC = 0.1039306 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.785, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.785

Z-score спреда 5.75

Корреляция 0.43

Полураспад 60.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 60 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.103931

Изменение за 1д59.09%

Изменение за 7д86.67%

Изменение за 30д100.74%

Максимум периода0.15835

Минимум периода0.0449404

Hedge ratio β0.785

Z-score спреда5.75

Корреляция0.43

Полураспад60 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.79. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.75 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CVC дорог относительно ONDO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 60 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 52% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном CVC?

1 CVC стоит 0.103931 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CVC/ONDO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0449404 (30.07.2026) и 0.15835 (01.02.2026).

Коррелируют ли CVC и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CVC и ONDO равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CVC/ONDO?

Z-score равен 5.75 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CVC/ONDO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 60 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.