↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0056478 UNI

CVC = 0.03579 USDT

UNI = 6.337 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CVC / UNI отношение и спред

1 CVC = 0.0056478 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.929, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.929

Z-score спреда 1.30

Корреляция 0.39

Полураспад 34.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00564778

Изменение за 1д60.51%

Изменение за 7д95.39%

Изменение за 30д14.78%

Максимум периода0.0114842

Минимум периода0.00289055

Hedge ratio β0.929

Z-score спреда1.30

Корреляция0.39

Полураспад35 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.30 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном CVC?

1 CVC стоит 0.00564778 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CVC/UNI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00289055 (06.09.2026) и 0.0114842 (01.02.2026).

Коррелируют ли CVC и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CVC и UNI равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CVC/UNI?

Z-score равен 1.30 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CVC/UNI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.