↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5143279 THE

CVC = 0.03482 USDT

THE = 0.0677 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CVC / THE отношение и спред

1 CVC = 0.5143279 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.561, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 6.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.561

Z-score спреда 6.16

Корреляция 0.35

Полураспад 37.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 37 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.514328

Изменение за 1д58.75%

Изменение за 7д84.05%

Изменение за 30д79.73%

Максимум периода0.514328

Минимум периода0.0513293

Hedge ratio β0.561

Z-score спреда6.16

Корреляция0.35

Полураспад37 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 6.16 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CVC дорог относительно THE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 37 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном CVC?

1 CVC стоит 0.514328 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CVC/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0513293 (15.03.2026) и 0.514328 (13.09.2026).

Коррелируют ли CVC и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CVC и THE равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CVC/THE?

Z-score равен 6.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CVC/THE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.