↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1048945 TRX

CVC = 0.03579 USDT

TRX = 0.3412 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CVC / TRX отношение и спред

1 CVC = 0.1048945 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -2.203, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 6.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -2.203

Z-score спреда 6.72

Корреляция 0.34

Полураспад 26.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.104894

Изменение за 1д56.30%

Изменение за 7д63.09%

Изменение за 30д102.12%

Максимум периода0.288845

Минимум периода0.0501193

Hedge ratio β-2.203

Z-score спреда6.72

Корреляция0.34

Полураспад26 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно CVC и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 6.72 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CVC дорог относительно TRX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном CVC?

1 CVC стоит 0.104894 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CVC/TRX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0501193 (18.08.2026) и 0.288845 (11.11.2025).

Коррелируют ли CVC и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CVC и TRX равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CVC/TRX?

Z-score равен 6.72 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CVC/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.