↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0481604 SUI

CVC = 0.03482 USDT

SUI = 0.723 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CVC / SUI отношение и спред

1 CVC = 0.0481604 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.888, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 7.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.888

Z-score спреда 7.40

Корреляция 0.50

Полураспад 16.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0481604

Изменение за 1д52.38%

Изменение за 7д82.42%

Изменение за 30д91.53%

Максимум периода0.0481604

Минимум периода0.0222537

Hedge ratio β0.888

Z-score спреда7.40

Корреляция0.50

Полураспад17 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.89. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 7.40 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CVC дорог относительно SUI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном CVC?

1 CVC стоит 0.0481604 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CVC/SUI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0222537 (22.08.2026) и 0.0481604 (13.09.2026).

Коррелируют ли CVC и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CVC и SUI равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CVC/SUI?

Z-score равен 7.40 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CVC/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.