↔

Пробел меняет ноги пары местами.

75.84 RSR

CTK = 0.17 USDT

RSR = 0 USDT

CSV JSON MD

CTK / RSR отношение и спред

1 CTK = 75.84 RSR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.730, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.55. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CTK · Держателю RSR

Hedge ratio β 0.730

Z-score спреда -0.55

Перцентиль за 1.0 г 28

Корреляция 0.54

Полураспад 37.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение75.8392

Изменение за 1д-7.31%

Изменение за 7д0.92%

Изменение за 30д0.10%

Максимум периода177.5

Минимум периода49.7588

Hedge ratio β0.730

Z-score спреда-0.55

Корреляция0.54

Полураспад38 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.73. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.55 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 20% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RSR в одном CTK?

1 CTK стоит 75.8392 RSR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CTK/RSR?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 49.7588 (01.10.2025) и 177.5 (23.02.2026).

Коррелируют ли CTK и RSR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CTK и RSR равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CTK/RSR?

Z-score равен -0.55 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CTK/RSR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 38 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.