↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.078943 NEAR

CRV = 0.3809 USDT

NEAR = 4.825 USDT

CSV JSON MD

CRV / NEAR отношение и спред

1 CRV = 0.078943 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.503, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CRV · Держателю NEAR

CRV относительно NEAR дешевле, чем в 2 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в CRV.

Hedge ratio β 0.503

Z-score спреда -0.18

Перцентиль за 1.0 г 2

Корреляция 0.56

Полураспад 54.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.078943

Изменение за 1д20.89%

Изменение за 7д-8.04%

Изменение за 30д-51.35%

Максимум периода0.26649

Минимум периода0.0653024

Hedge ratio β0.503

Z-score спреда-0.18

Корреляция0.56

Полураспад54 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.50. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.18 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 54 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном CRV?

1 CRV стоит 0.078943 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CRV/NEAR?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.0653024 (28.09.2026) и 0.26649 (25.12.2025).

Коррелируют ли CRV и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CRV и NEAR равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CRV/NEAR?

Z-score равен -0.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CRV/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 54 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.