↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3755132 THE

COTI = 0.02561 USDT

THE = 0.0682 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / THE отношение и спред

1 COTI = 0.3755132 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.511, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.511

Z-score спреда 2.82

Корреляция 0.28

Полураспад 48.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 48 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.375513

Изменение за 1д43.86%

Изменение за 7д31.42%

Изменение за 30д141.61%

Максимум периода0.416667

Минимум периода0.0225656

Hedge ratio β0.511

Z-score спреда2.82

Корреляция0.28

Полураспад48 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.82 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна COTI дорог относительно THE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 48 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 90% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном COTI?

1 COTI стоит 0.375513 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/THE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0225656 (15.03.2026) и 0.416667 (30.07.2026).

Коррелируют ли COTI и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и THE равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/THE?

Z-score равен 2.82 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/THE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.