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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.3821114 THE

COTI = 0.02606 USDT

THE = 0.0682 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

COTI / THE razão e spread

1 COTI = 0.3821114 THE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.511 e a correlação entre as pernas é 0.28.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.82 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.511

Z-Score do spread 2.82

Correlação 0.28

Meia-vida 48.0 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 48 dias.

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Números principais

Razão atual0.382111

Variação 1d46.39%

Variação 7d33.73%

Variação 30d145.86%

Máxima do período0.416667

Mínima do período0.0225656

Hedge ratio β0.511

Z-Score do spread2.82

Correlação0.28

Meia-vida48 d

em 355 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.28. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 2.82 desvios padrão acima da sua média móvel — COTI está caro em relação a THE para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 48 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 91% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 355 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos THE vale 1 COTI?

1 COTI vale 0.382111 THE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de COTI/THE?

Nos últimos 355 candles diários a razão oscilou entre 0.0225656 (15.03.2026) e 0.416667 (30.07.2026).

COTI e THE são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre COTI e THE é 0.28, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de COTI/THE agora?

O Z-Score é 2.82 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

COTI/THE serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.28, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.