↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1072247 PROVE

COTI = 0.02152 USDT

PROVE = 0.2007 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / PROVE отношение и спред

1 COTI = 0.1072247 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.881, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.881

Z-score спреда 2.25

Корреляция 0.32

Полураспад 19.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.107225

Изменение за 1д12.40%

Изменение за 7д8.80%

Изменение за 30д73.58%

Максимум периода0.12069

Минимум периода0.0313458

Hedge ratio β0.881

Z-score спреда2.25

Корреляция0.32

Полураспад20 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.25 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна COTI дорог относительно PROVE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 85% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном COTI?

1 COTI стоит 0.107225 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/PROVE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0313458 (06.02.2026) и 0.12069 (30.07.2026).

Коррелируют ли COTI и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и PROVE равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/PROVE?

Z-score равен 2.25 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/PROVE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.