↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.93 G

COTI = 0.022 USDT

G = 0.008 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / G отношение и спред

1 COTI = 2.93 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.483, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.483

Z-score спреда 1.70

Корреляция 0.29

Полураспад 6.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.92971

Изменение за 1д-27.47%

Изменение за 7д-42.42%

Изменение за 30д19.43%

Максимум периода9.22845

Минимум периода1.54639

Hedge ratio β1.483

Z-score спреда1.70

Корреляция0.29

Полураспад7 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.70 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном COTI?

1 COTI стоит 2.92971 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/G?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 1.54639 (19.07.2026) и 9.22845 (09.11.2025).

Коррелируют ли COTI и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и G равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/G?

Z-score равен 1.70 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/G для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.