↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.59E-5 BCH

COTI = 0.02132 USDT

BCH = 248.2 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / BCH отношение и спред

1 COTI = 8.59E-5 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.784, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.81. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.784

Z-score спреда 2.81

Корреляция 0.32

Полураспад 42.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 43 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000085898468976632

Изменение за 1д9.38%

Изменение за 7д7.66%

Изменение за 30д80.57%

Максимум периода0.000126611

Минимум периода0.000020556124189696

Hedge ratio β0.784

Z-score спреда2.81

Корреляция0.32

Полураспад43 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.81 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна COTI дорог относительно BCH.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 62% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном COTI?

1 COTI стоит 0.000085898468976632 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/BCH?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.000020556124189696 (22.02.2026) и 0.000126611 (09.11.2025).

Коррелируют ли COTI и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и BCH равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/BCH?

Z-score равен 2.81 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/BCH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.