↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0896963 AVA

COTI = 0.02333 USDT

AVA = 0.2601 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / AVA отношение и спред

1 COTI = 0.0896963 AVA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.394, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.81. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.394

Z-score спреда 0.81

Корреляция 0.47

Полураспад 11.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0896963

Изменение за 1д-19.58%

Изменение за 7д-24.54%

Изменение за 30д60.80%

Максимум периода0.169026

Минимум периода0.0449704

Hedge ratio β1.394

Z-score спреда0.81

Корреляция0.47

Полураспад12 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 1.39. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.81 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVA в одном COTI?

1 COTI стоит 0.0896963 AVA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/AVA?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0449704 (25.07.2026) и 0.169026 (09.11.2025).

Коррелируют ли COTI и AVA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и AVA равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/AVA?

Z-score равен 0.81 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/AVA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.