↔

Пробел меняет ноги пары местами.

25.63 RSR

CFX = 0.06 USDT

RSR = 0 USDT

CSV JSON MD

CFX / RSR отношение и спред

1 CFX = 25.63 RSR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.628, корреляция ног 0.71.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю RSR

Дороже относительно RSR, чем сейчас, CFX была лишь 0 % времени за 1.0 года. Держателю CFX это повод присмотреться к ротации в RSR.

Hedge ratio β 0.628

Z-score спреда 3.75

Перцентиль за 1.0 г 100

Корреляция 0.71

Полураспад 6.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 7 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение25.6326

Изменение за 1д-33.92%

Изменение за 7д-18.42%

Изменение за 30д-20.58%

Максимум периода40.9341

Минимум периода16.4366

Hedge ratio β0.628

Z-score спреда3.75

Корреляция0.71

Полураспад7 дн.

по 379 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.71. Подобранный hedge ratio 0.63: примерно 0.63 единиц экспозиции в RSR уравновешивают одну единицу CFX.

Спред сейчас на 3.75 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CFX дорог относительно RSR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 379 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RSR в одном CFX?

1 CFX стоит 25.6326 RSR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/RSR?

За последние 379 дневным свечам отношение держалось между 16.4366 (16.10.2025) и 40.9341 (21.03.2026).

Коррелируют ли CFX и RSR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и RSR равна 0.71 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/RSR?

Z-score равен 3.75 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/RSR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.71, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.