↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5978.61 STRK

BCH = 257.2 USDT

STRK = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BCH / STRK отношение и спред

1 BCH = 5978.61 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.490, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.490

Z-score спреда -1.08

Корреляция 0.44

Полураспад 88.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5978.61

Изменение за 1д-25.92%

Изменение за 7д-24.11%

Изменение за 30д-30.69%

Максимум периода14052.2

Минимум периода1835.42

Hedge ratio β0.490

Z-score спреда-1.08

Корреляция0.44

Полураспад89 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.49. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.08 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 89 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 34% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном BCH?

1 BCH стоит 5978.61 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/STRK?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 1835.42 (20.11.2025) и 14052.2 (29.03.2026).

Коррелируют ли BCH и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и STRK равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/STRK?

Z-score равен -1.08 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 89 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.