↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0042963 INJ

BANK = 0.0297 USDT

INJ = 6.913 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BANK / INJ отношение и спред

1 BANK = 0.0042963 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.283, корреляция ног 0.06.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.283

Z-score спреда -0.82

Корреляция 0.06

Полураспад 16.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00429625

Изменение за 1д-14.15%

Изменение за 7д-7.72%

Изменение за 30д-43.03%

Максимум периода0.118739

Минимум периода0.00429625

Hedge ratio β0.283

Z-score спреда-0.82

Корреляция0.06

Полураспад17 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.06. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.82 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном BANK?

1 BANK стоит 0.00429625 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BANK/INJ?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 0.00429625 (19.09.2026) и 0.118739 (27.07.2026).

Коррелируют ли BANK и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BANK и INJ равна 0.06 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BANK/INJ?

Z-score равен -0.82 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BANK/INJ для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.06, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.