↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2239665 ZRO

ARK = 0.4009 USDT

ZRO = 1.79 USDT

CSV JSON MD

ARK / ZRO отношение и спред

1 ARK = 0.2239665 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.969, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARK · Держателю ZRO

Hedge ratio β 0.969

Z-score спреда 1.78

Перцентиль за 1.0 г 68

Корреляция 0.39

Полураспад 36.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.223966

Изменение за 1д45.65%

Изменение за 7д98.12%

Изменение за 30д118.56%

Максимум периода0.272433

Минимум периода0.0740154

Hedge ratio β0.969

Z-score спреда1.78

Корреляция0.39

Полураспад37 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.78 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 37 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 76% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном ARK?

1 ARK стоит 0.223966 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARK/ZRO?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 0.0740154 (11.02.2026) и 0.272433 (11.11.2025).

Коррелируют ли ARK и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARK и ZRO равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARK/ZRO?

Z-score равен 1.78 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARK/ZRO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.