↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1131846 ICP

ARK = 0.4009 USDT

ICP = 3.542 USDT

CSV JSON MD

ARK / ICP отношение и спред

1 ARK = 0.1131846 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.248, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARK · Держателю ICP

Hedge ratio β 1.248

Z-score спреда 1.24

Перцентиль за 1.0 г 63

Корреляция 0.40

Полураспад 20.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.113185

Изменение за 1д47.03%

Изменение за 7д116.24%

Изменение за 30д146.30%

Максимум периода0.140367

Минимум периода0.031658

Hedge ratio β1.248

Z-score спреда1.24

Корреляция0.40

Полураспад21 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 1.25. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.24 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 75% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном ARK?

1 ARK стоит 0.113185 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARK/ICP?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 0.031658 (08.11.2025) и 0.140367 (01.02.2026).

Коррелируют ли ARK и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARK и ICP равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARK/ICP?

Z-score равен 1.24 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARK/ICP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.