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A barra de espaço inverte as pernas do par.

58.73 ZAMA

AR = 4.45 USDT

ZAMA = 0.08 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

AR / ZAMA razão e spread

1 AR = 58.73 ZAMA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.194 e a correlação entre as pernas é 0.29.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 3.15 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.194

Z-Score do spread 3.15

Correlação 0.29

Meia-vida 11.9 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 12 dias.

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Números principais

Razão atual58.7327

Variação 1d11.21%

Variação 7d8.85%

Variação 30d35.25%

Máxima do período103.139

Mínima do período27.46

Hedge ratio β0.194

Z-Score do spread3.15

Correlação0.29

Meia-vida12 d

em 230 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.29. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 3.15 desvios padrão acima da sua média móvel — AR está caro em relação a ZAMA para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 12 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 41% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 230 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ZAMA vale 1 AR?

1 AR vale 58.7327 ZAMA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de AR/ZAMA?

Nos últimos 230 candles diários a razão oscilou entre 27.46 (29.07.2026) e 103.139 (18.02.2026).

AR e ZAMA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AR e ZAMA é 0.29, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de AR/ZAMA agora?

O Z-Score é 3.15 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

AR/ZAMA serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.29, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.