↔

Пробел меняет ноги пары местами.

98.89 STRK

AR = 4 USDT

STRK = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / STRK отношение и спред

1 AR = 98.89 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.556, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.556

Z-score спреда 2.06

Корреляция 0.62

Полураспад 18.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение98.8883

Изменение за 1д8.11%

Изменение за 7д8.78%

Изменение за 30д27.14%

Максимум периода102.097

Минимум периода15.4562

Hedge ratio β0.556

Z-score спреда2.06

Корреляция0.62

Полураспад19 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.56. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.06 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 96% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном AR?

1 AR стоит 98.8883 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/STRK?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 15.4562 (20.11.2025) и 102.097 (05.09.2026).

Коррелируют ли AR и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и STRK равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/STRK?

Z-score равен 2.06 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.