↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0052751 SPYB

AR = 4.018 USDT

SPYB = 761.69 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / SPYB отношение и спред

1 AR = 0.0052751 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.816, корреляция ног 0.26.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.816

Z-score спреда 3.16

Корреляция 0.26

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00527511

Изменение за 1д51.29%

Изменение за 7д50.77%

Изменение за 30д98.97%

Максимум периода0.00527511

Минимум периода0.00226818

Hedge ratio β2.816

Z-score спреда3.16

Корреляция0.26

Полураспад—

по 75 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.26. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.16 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно SPYB.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 75 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном AR?

1 AR стоит 0.00527511 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/SPYB?

За последние 75 дневным свечам отношение держалось между 0.00226818 (14.08.2026) и 0.00527511 (19.09.2026).

Коррелируют ли AR и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и SPYB равна 0.26 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/SPYB?

Z-score равен 3.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/SPYB для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.