↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1059.6 REZ

AR = 4.02 USDT

REZ = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / REZ отношение и спред

1 AR = 1059.6 REZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.725, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.725

Z-score спреда 3.08

Корреляция 0.43

Полураспад 20.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1059.6

Изменение за 1д51.75%

Изменение за 7д70.45%

Изменение за 30д50.28%

Максимум периода1059.6

Минимум периода325.185

Hedge ratio β0.725

Z-score спреда3.08

Корреляция0.43

Полураспад20 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.08 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно REZ.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько REZ в одном AR?

1 AR стоит 1059.6 REZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/REZ?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 325.185 (16.10.2025) и 1059.6 (19.09.2026).

Коррелируют ли AR и REZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и REZ равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/REZ?

Z-score равен 3.08 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/REZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.