↔

Пробел меняет ноги пары местами.

18.47 PROVE

AR = 4 USDT

PROVE = 0.22 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / PROVE отношение и спред

1 AR = 18.47 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.667, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.667

Z-score спреда 2.85

Корреляция 0.43

Полураспад 24.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 25 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение18.4725

Изменение за 1д37.35%

Изменение за 7д29.40%

Изменение за 30д49.48%

Максимум периода18.4725

Минимум периода3.85801

Hedge ratio β0.667

Z-score спреда2.85

Корреляция0.43

Полураспад25 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.85 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно PROVE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном AR?

1 AR стоит 18.4725 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/PROVE?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 3.85801 (25.10.2025) и 18.4725 (19.09.2026).

Коррелируют ли AR и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и PROVE равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/PROVE?

Z-score равен 2.85 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/PROVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 25 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.