↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5260875 INJ

AR = 4.003 USDT

INJ = 7.609 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / INJ отношение и спред

1 AR = 0.5260875 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.837, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.79. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.837

Z-score спреда 2.79

Корреляция 0.64

Полураспад 38.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 39 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.526088

Изменение за 1д13.47%

Изменение за 7д21.52%

Изменение за 30д25.94%

Максимум периода1.09673

Минимум периода0.318584

Hedge ratio β0.837

Z-score спреда2.79

Корреляция0.64

Полураспад39 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.84. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.79 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно INJ.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 27% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном AR?

1 AR стоит 0.526088 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/INJ?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.318584 (01.06.2026) и 1.09673 (07.11.2025).

Коррелируют ли AR и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и INJ равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/INJ?

Z-score равен 2.79 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 39 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.