↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1919792 MOVR

API3 = 0.3686 USDT

MOVR = 1.92 USDT

CSV JSON MD

API3 / MOVR отношение и спред

1 API3 = 0.1919792 MOVR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.695, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.63. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю MOVR

Hedge ratio β 0.695

Z-score спреда -0.63

Перцентиль за 1.0 г 10

Корреляция 0.32

Полураспад 7.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.191979

Изменение за 1д10.22%

Изменение за 7д-32.32%

Изменение за 30д-32.56%

Максимум периода0.367179

Минимум периода0.0721565

Hedge ratio β0.695

Z-score спреда-0.63

Корреляция0.32

Полураспад8 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.63 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MOVR в одном API3?

1 API3 стоит 0.191979 MOVR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/MOVR?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.0721565 (17.04.2026) и 0.367179 (14.09.2026).

Коррелируют ли API3 и MOVR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и MOVR равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/MOVR?

Z-score равен -0.63 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/MOVR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.