ALT / SAND отношение и спред

1 ALT = 0.1563329 SAND. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.695, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.98. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю SAND

Hedge ratio β 0.695

Z-score спреда 0.98

Перцентиль за 1.0 г 86

Корреляция 0.62

Полураспад 19.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.156333

Изменение за 1д7.40%

Изменение за 7д42.72%

Изменение за 30д-17.01%

Максимум периода0.219842

Минимум периода0.0672492

Hedge ratio β0.695

Z-score спреда0.98

Корреляция0.62

Полураспад19 дн.

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.69. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.98 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 58% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAND в одном ALT?

1 ALT стоит 0.156333 SAND по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/SAND?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 0.0672492 (23.01.2026) и 0.219842 (14.09.2026).

Коррелируют ли ALT и SAND?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и SAND равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/SAND?

Z-score равен 0.98 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/SAND для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.