ALT / AVA отношение и спред

1 ALT = 0.0221506 AVA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.309, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.61. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю AVA

ALT относительно AVA дешевле, чем в 0 % времени за 1.1 года. Держателю AVA это повод присмотреться к ротации в ALT.

Hedge ratio β 1.309

Z-score спреда -3.61

Перцентиль за 1.1 г 0

Корреляция 0.55

Полураспад 11.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 11 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0221506

Изменение за 1д-21.60%

Изменение за 7д-36.55%

Изменение за 30д-9.55%

Максимум периода0.0621881

Минимум периода0.0221506

Hedge ratio β1.309

Z-score спреда-3.61

Корреляция0.55

Полураспад11 дн.

по 385 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 1.31. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.61 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ALT дёшев относительно AVA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 385 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVA в одном ALT?

1 ALT стоит 0.0221506 AVA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/AVA?

За последние 385 дневным свечам отношение держалось между 0.0221506 (18.10.2026) и 0.0621881 (03.11.2025).

Коррелируют ли ALT и AVA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и AVA равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/AVA?

Z-score равен -3.61 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/AVA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 11 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.