↔

Пробел меняет ноги пары местами.

70.54 NOM

ALICE = 0.2 USDT

NOM = 0 USDT

CSV JSON MD

ALICE / NOM отношение и спред

1 ALICE = 70.54 NOM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.316, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.79. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALICE · Держателю NOM

Hedge ratio β 0.316

Z-score спреда 2.79

Перцентиль за 1.0 г 81

Корреляция 0.25

Полураспад 12.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение70.5438

Изменение за 1д-1.04%

Изменение за 7д-0.44%

Изменение за 30д-17.76%

Максимум периода120.059

Минимум периода6.02049

Hedge ratio β0.316

Z-score спреда2.79

Корреляция0.25

Полураспад13 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.79 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ALICE дорог относительно NOM.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 57% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NOM в одном ALICE?

1 ALICE стоит 70.5438 NOM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALICE/NOM?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 6.02049 (01.10.2025) и 120.059 (21.06.2026).

Коррелируют ли ALICE и NOM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALICE и NOM равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALICE/NOM?

Z-score равен 2.79 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALICE/NOM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.