↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.038176 ICP

ALGO = 0.1306 USDT

ICP = 3.421 USDT

CSV JSON MD

ALGO / ICP отношение и спред

1 ALGO = 0.038176 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.819, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю ICP

Hedge ratio β 0.819

Z-score спреда 1.34

Перцентиль за 1.0 г 81

Корреляция 0.50

Полураспад 16.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.038176

Изменение за 1д0.56%

Изменение за 7д3.88%

Изменение за 30д6.76%

Максимум периода0.0616455

Минимум периода0.0188039

Hedge ratio β0.819

Z-score спреда1.34

Корреляция0.50

Полураспад16 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.82. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.34 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.038176 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/ICP?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.0188039 (08.11.2025) и 0.0616455 (28.10.2025).

Коррелируют ли ALGO и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и ICP равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/ICP?

Z-score равен 1.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/ICP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.