↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.398 ALT

AI = 0.021 USDT

ALT = 0.009 USDT

CSV JSON MD

AI / ALT отношение и спред

1 AI = 2.398 ALT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.191, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AI · Держателю ALT

AI относительно ALT дешевле, чем в 0 % времени за 1.1 года. Держателю ALT это повод присмотреться к ротации в AI.

Hedge ratio β 1.191

Z-score спреда -4.57

Перцентиль за 1.1 г 0

Корреляция 0.58

Полураспад 21.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.39766

Изменение за 1д26.50%

Изменение за 7д1.25%

Изменение за 30д-1.76%

Максимум периода5.0211

Минимум периода1.89536

Hedge ratio β1.191

Z-score спреда-4.57

Корреляция0.58

Полураспад22 дн.

по 389 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 1.19. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.57 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна AI дёшев относительно ALT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 389 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 210 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 7 дн., самое долгое заняло 35 дн.

Последнее закрытое — с 30.06.2026 по 04.07.2026, 4 дн.: пик z = 2.75, AI был дорог относительно ALT.

Сейчас идёт ещё одно: началось 22.09.2026, длится 30 дн., пик z = -4.57, ALT был дорог относительно AI. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 7 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
30.06.2026 — 04.07.2026	AI	2.75	4 дн.
14.05.2026 — 18.06.2026	AI	5.55	35 дн.
24.04.2026 — 01.05.2026	ALT	-3.34	7 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько ALT в одном AI?

1 AI стоит 2.39766 ALT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AI/ALT?

За последние 389 дневным свечам отношение держалось между 1.89536 (21.10.2026) и 5.0211 (16.05.2026).

Коррелируют ли AI и ALT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AI и ALT равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AI/ALT?

Z-score равен -4.57 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AI/ALT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AI и ALT расходятся?

За 210 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 7 дн.