AI / ALT razão e spread
1 AI = 2.386 ALT. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.191 e a correlação entre as pernas é 0.58.
Se você tem AI · Se você tem ALT
AI está mais barata frente a ALT do que em 0 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem ALT, vale olhar a rotação para AI.
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Números principais
em 389 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.58, com hedge ratio de 1.19. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -4.57 desvios padrão distante da sua média móvel — AI está barato em relação a ALT para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 22 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 16% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 389 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 210 candles: 4. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 7 dias, o mais longo 35 dias.
A última fechada foi de 30.06.2026 a 04.07.2026, 4 dias: pico z = 2.75, AI estava caro frente a ALT.
Uma está em curso agora: começou em 22.09.2026, já dura 30 dias, pico z = -4.57, ALT estava caro frente a AI. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 7 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 — 04.07.2026 | AI | 2.75 | 4 d |
| 14.05.2026 — 18.06.2026 | AI | 5.55 | 35 d |
| 24.04.2026 — 01.05.2026 | ALT | -3.34 | 7 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos ALT vale 1 AI?
1 AI vale 2.38596 ALT pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AI/ALT?
Nos últimos 389 candles diários a razão oscilou entre 1.89536 (21.10.2026) e 5.0211 (16.05.2026).
AI e ALT são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AI e ALT é 0.58, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AI/ALT agora?
O Z-Score é -4.57 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AI/ALT serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.58 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 22 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AI e ALT divergem?
Em 210 candles diários o spread saiu de ±2σ 4 vezes. O retorno mediano à norma levou 7 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.