↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0056079 ZEC

UNI = 7.311 USDT

ZEC = 1303.7 USDT

CSV JSON MD

UNI / ZEC отношение и спред

1 UNI = 0.0056079 ZEC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.039, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю UNI · Держателю ZEC

UNI относительно ZEC дешевле, чем в 1 % времени за 6.1 года. Держателю ZEC это повод присмотреться к ротации в UNI.

Hedge ratio β 0.039

Z-score спреда 1.15

Перцентиль за 6.1 г 1

Корреляция 0.49

Полураспад 141.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00560789

Изменение за 1д-3.30%

Изменение за 7д-5.50%

Изменение за 30д-8.30%

Максимум периода0.521283

Минимум периода0.00448571

Hedge ratio β0.039

Z-score спреда1.15

Корреляция0.49

Полураспад142 дн.

по 2233 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.04. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.15 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 142 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 2233 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2054 дн.: 13. Закрылись возвратом к норме: 12. Медиана возврата — 48 дн., самое долгое заняло 221 дн.

Последнее закрытое — с 30.07.2026 по 12.08.2026, 13 дн.: пик z = 2.17, UNI был дорог относительно ZEC.

Сейчас идёт ещё одно: началось 27.08.2026, длится 62 дн., пик z = 4.02, UNI был дорог относительно ZEC. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 48 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
30.07.2026 — 12.08.2026	UNI	2.17	13 дн.
05.06.2026 — 08.07.2026	ZEC	-2.13	33 дн.
01.02.2026 — 10.05.2026	ZEC	-2.47	98 дн.
03.11.2025 — 10.11.2025	ZEC	-2.31	7 дн.
09.08.2025 — 22.09.2025	UNI	2.39	44 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько ZEC в одном UNI?

1 UNI стоит 0.00560789 ZEC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/ZEC?

За последние 2233 дневным свечам отношение держалось между 0.00448571 (04.06.2026) и 0.521283 (16.06.2024).

Коррелируют ли UNI и ZEC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и ZEC равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/ZEC?

Z-score равен 1.15 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/ZEC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 142 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто UNI и ZEC расходятся?

За 2054 дн. спред выходил за ±2σ 13 раз. Медиана возврата к норме — 48 дн.