AAVE / UNI razão e spread
1 AAVE = 19.23 UNI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.786 e a correlação entre as pernas é 0.74.
Se você tem AAVE · Se você tem UNI
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 2209 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.74. O hedge ratio ajustado é 0.79, ou seja, cerca de 0.79 unidades de exposição em UNI equilibram uma unidade de AAVE.
O spread está a -1.14 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 124 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 33% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2209 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2030 candles: 17. Fechadas com retorno à norma: 17. O retorno mediano levou 40 dias, o mais longo 112 dias.
A última fechada foi de 05.09.2026 a 03.10.2026, 28 dias: pico z = -3.19, UNI estava caro frente a AAVE.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 40 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 — 03.10.2026 | UNI | -3.19 | 28 d |
| 23.08.2026 — 30.08.2026 | AAVE | 2.11 | 7 d |
| 09.05.2026 — 26.06.2026 | UNI | -2.33 | 48 d |
| 22.12.2025 — 13.01.2026 | UNI | -2.58 | 22 d |
| 10.11.2025 — 05.12.2025 | UNI | -3.65 | 25 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos UNI vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 19.232 UNI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/UNI?
Nos últimos 2209 candles diários a razão oscilou entre 7.22102 (16.06.2024) e 43.8291 (25.05.2025).
AAVE e UNI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e UNI é 0.74, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/UNI agora?
O Z-Score é -1.14 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/UNI serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.74 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 124 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AAVE e UNI divergem?
Em 2030 candles diários o spread saiu de ±2σ 17 vezes. O retorno mediano à norma levou 40 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.