↔

Пробел меняет ноги пары местами.

87366.01 SOPH

AAVE = 133.67 USDT

SOPH = 0 USDT

CSV JSON MD

AAVE / SOPH отношение и спред

1 AAVE = 87366.01 SOPH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.295, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю SOPH

Дороже относительно SOPH, чем сейчас, AAVE была лишь 4 % времени за 1.1 года. Держателю AAVE это повод присмотреться к ротации в SOPH.

Hedge ratio β 0.295

Z-score спреда 1.14

Перцентиль за 1.1 г 96

Корреляция 0.45

Полураспад 68.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение87366

Изменение за 1д3.65%

Изменение за 7д-0.75%

Изменение за 30д103.11%

Максимум периода96347.5

Минимум периода7214.78

Hedge ratio β0.295

Z-score спреда1.14

Корреляция0.45

Полураспад69 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.29. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.14 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 69 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 90% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 88 дн., самое долгое заняло 88 дн.

Последнее закрытое — с 29.03.2026 по 25.06.2026, 88 дн.: пик z = -2.32, SOPH был дорог относительно AAVE.

Сейчас идёт ещё одно: началось 21.08.2026, длится 71 дн., пик z = 3.84, AAVE был дорог относительно SOPH. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 88 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
29.03.2026 — 25.06.2026	SOPH	-2.32	88 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько SOPH в одном AAVE?

1 AAVE стоит 87366 SOPH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/SOPH?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 7214.78 (23.10.2025) и 96347.5 (27.10.2026).

Коррелируют ли AAVE и SOPH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и SOPH равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/SOPH?

Z-score равен 1.14 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/SOPH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 69 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AAVE и SOPH расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 88 дн.