AAVE / SOPH razão e spread
1 AAVE = 87267.97 SOPH. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.295 e a correlação entre as pernas é 0.45.
Se você tem AAVE · Se você tem SOPH
AAVE esteve mais cara frente a SOPH do que agora em apenas 4 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem AAVE, vale olhar a rotação para SOPH.
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Números principais
em 398 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.45, com hedge ratio de 0.29. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.14 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 69 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 90% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 398 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 219 candles: 2. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 88 dias, o mais longo 88 dias.
A última fechada foi de 29.03.2026 a 25.06.2026, 88 dias: pico z = -2.32, SOPH estava caro frente a AAVE.
Uma está em curso agora: começou em 21.08.2026, já dura 71 dias, pico z = 3.84, AAVE estava caro frente a SOPH. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 88 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 29.03.2026 — 25.06.2026 | SOPH | -2.32 | 88 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos SOPH vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 87268 SOPH pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/SOPH?
Nos últimos 398 candles diários a razão oscilou entre 7214.78 (23.10.2025) e 96347.5 (27.10.2026).
AAVE e SOPH são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e SOPH é 0.45, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/SOPH agora?
O Z-Score é 1.14 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/SOPH serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.45 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 69 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AAVE e SOPH divergem?
Em 219 candles diários o spread saiu de ±2σ 2 vezes. O retorno mediano à norma levou 88 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.