↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1700.06 PYTH

AAVE = 161.37 USDT

PYTH = 0.09 USDT

CSV JSON MD

AAVE / PYTH отношение и спред

1 AAVE = 1700.06 PYTH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.066, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю PYTH

Hedge ratio β 0.066

Z-score спреда 1.59

Перцентиль за 2.7 г 48

Корреляция 0.57

Полураспад 105.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1700.06

Изменение за 1д-5.26%

Изменение за 7д-16.41%

Изменение за 30д-26.03%

Максимум периода3201.02

Минимум периода112.31

Hedge ratio β0.066

Z-score спреда1.59

Корреляция0.57

Полураспад106 дн.

по 988 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.07. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.59 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 106 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 988 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PYTH в одном AAVE?

1 AAVE стоит 1700.06 PYTH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/PYTH?

За последние 988 дневным свечам отношение держалось между 112.31 (16.03.2024) и 3201.02 (19.12.2025).

Коррелируют ли AAVE и PYTH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и PYTH равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/PYTH?

Z-score равен 1.59 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/PYTH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 106 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.