AAVE / NEAR razão e spread
1 AAVE = 30.69 NEAR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.409 e a correlação entre as pernas é 0.59.
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Números principais
em 2209 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.59, com hedge ratio de 0.41. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -0.05 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 167 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 11% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2209 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2030 candles: 10. Fechadas com retorno à norma: 10. O retorno mediano levou 62 dias, o mais longo 248 dias.
A última fechada foi de 04.11.2025 a 10.07.2026, 248 dias: pico z = -3.42, NEAR estava caro frente a AAVE.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 62 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 — 10.07.2026 | NEAR | -3.42 | 248 d |
| 19.08.2024 — 25.02.2025 | AAVE | 3.03 | 190 d |
| 12.04.2024 — 26.06.2024 | NEAR | -3.08 | 75 d |
| 01.10.2023 — 10.12.2023 | AAVE | 3.51 | 70 d |
| 04.07.2023 — 31.07.2023 | AAVE | 2.70 | 27 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos NEAR vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 30.6859 NEAR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/NEAR?
Nos últimos 2209 candles diários a razão oscilou entre 9.7883 (15.12.2021) e 195.08 (04.02.2021).
AAVE e NEAR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e NEAR é 0.59, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/NEAR agora?
O Z-Score é -0.05 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/NEAR serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.59 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 167 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AAVE e NEAR divergem?
Em 2030 candles diários o spread saiu de ±2σ 10 vezes. O retorno mediano à norma levou 62 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.