↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2590.5 MUBARAK

AAVE = 141.26 USDT

MUBARAK = 0.05 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AAVE / MUBARAK отношение и спред

1 AAVE = 2590.5 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.839, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.839

Z-score спреда -2.05

Корреляция 0.45

Полураспад 38.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 38 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2590.5

Изменение за 1д-37.23%

Изменение за 7д-39.59%

Изменение за 30д-55.69%

Максимум периода12251

Минимум периода2590.5

Hedge ratio β0.839

Z-score спреда-2.05

Корреляция0.45

Полураспад38 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.84. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.05 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна AAVE дёшев относительно MUBARAK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном AAVE?

1 AAVE стоит 2590.5 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/MUBARAK?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 2590.5 (22.09.2026) и 12251 (16.12.2025).

Коррелируют ли AAVE и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и MUBARAK равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/MUBARAK?

Z-score равен -2.05 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/MUBARAK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 38 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.