↔

Пробел меняет ноги пары местами.

921.94 INIT

AAVE = 138.9 USDT

INIT = 0.15 USDT

CSV JSON MD

AAVE / INIT отношение и спред

1 AAVE = 921.94 INIT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.728, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю INIT

AAVE относительно INIT дешевле, чем в 5 % времени за 1.1 года. Держателю INIT это повод присмотреться к ротации в AAVE.

Hedge ratio β 0.728

Z-score спреда -0.93

Перцентиль за 1.1 г 5

Корреляция 0.41

Полураспад 28.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение921.943

Изменение за 1д-18.10%

Изменение за 7д-24.45%

Изменение за 30д-40.81%

Максимум периода2549.88

Минимум периода828.169

Hedge ratio β0.728

Z-score спреда-0.93

Корреляция0.41

Полураспад28 дн.

по 391 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.73. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.93 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 391 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 212 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 78 дн., самое долгое заняло 78 дн.

Последнее закрытое — с 28.07.2026 по 13.10.2026, 77 дн.: пик z = 3.24, AAVE был дорог относительно INIT.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 78 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
28.07.2026 — 13.10.2026	AAVE	3.24	77 дн.
03.04.2026 — 20.06.2026	INIT	-2.43	78 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько INIT в одном AAVE?

1 AAVE стоит 921.943 INIT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/INIT?

За последние 391 дневным свечам отношение держалось между 828.169 (16.02.2026) и 2549.88 (24.08.2026).

Коррелируют ли AAVE и INIT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и INIT равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/INIT?

Z-score равен -0.93 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/INIT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AAVE и INIT расходятся?

За 212 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 78 дн.