↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5679.82 HUMA

AAVE = 135.35 USDT

HUMA = 0.02 USDT

CSV JSON MD

AAVE / HUMA отношение и спред

1 AAVE = 5679.82 HUMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.732, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю HUMA

Hedge ratio β 0.732

Z-score спреда 1.22

Перцентиль за 1.1 г 51

Корреляция 0.34

Полураспад 38.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5679.82

Изменение за 1д1.27%

Изменение за 7д3.16%

Изменение за 30д-0.54%

Максимум периода9968.6

Минимум периода2563.78

Hedge ratio β0.732

Z-score спреда1.22

Корреляция0.34

Полураспад38 дн.

по 393 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.22 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 393 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 214 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 90 дн., самое долгое заняло 90 дн.

Последнее закрытое — с 12.04.2026 по 11.07.2026, 90 дн.: пик z = -3.61, HUMA был дорог относительно AAVE.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 90 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
12.04.2026 — 11.07.2026	HUMA	-3.61	90 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько HUMA в одном AAVE?

1 AAVE стоит 5679.82 HUMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/HUMA?

За последние 393 дневным свечам отношение держалось между 2563.78 (08.06.2026) и 9968.6 (26.02.2026).

Коррелируют ли AAVE и HUMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и HUMA равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/HUMA?

Z-score равен 1.22 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/HUMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто AAVE и HUMA расходятся?

За 214 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 90 дн.