AAVE / HUMA razão e spread
1 AAVE = 5681.78 HUMA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.732 e a correlação entre as pernas é 0.34.
Se você tem AAVE · Se você tem HUMA
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 393 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.34. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 1.22 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 38 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 42% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 393 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 214 candles: 1. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 90 dias, o mais longo 90 dias.
A última fechada foi de 12.04.2026 a 11.07.2026, 90 dias: pico z = -3.61, HUMA estava caro frente a AAVE.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 90 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 12.04.2026 — 11.07.2026 | HUMA | -3.61 | 90 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos HUMA vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 5681.78 HUMA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/HUMA?
Nos últimos 393 candles diários a razão oscilou entre 2563.78 (08.06.2026) e 9968.6 (26.02.2026).
AAVE e HUMA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e HUMA é 0.34, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/HUMA agora?
O Z-Score é 1.22 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/HUMA serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.34, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência AAVE e HUMA divergem?
Em 214 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes. O retorno mediano à norma levou 90 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.