↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0698961 NEAR

0G = 0.3499 USDT

NEAR = 5.006 USDT

CSV JSON MD

0G / NEAR отношение и спред

1 0G = 0.0698961 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.030, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю 0G · Держателю NEAR

0G относительно NEAR дешевле, чем в 3 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в 0G.

Hedge ratio β -0.030

Z-score спреда 0.27

Перцентиль за 1.0 г 3

Корреляция 0.36

Полураспад 73.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0698961

Изменение за 1д43.28%

Изменение за 7д27.62%

Изменение за 30д-21.34%

Максимум периода1.33827

Минимум периода0.0487832

Hedge ratio β-0.030

Z-score спреда0.27

Корреляция0.36

Полураспад74 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно 0G и NEAR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.27 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 74 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном 0G?

1 0G стоит 0.0698961 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит 0G/NEAR?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.0487832 (28.09.2026) и 1.33827 (29.09.2025).

Коррелируют ли 0G и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей 0G и NEAR равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда 0G/NEAR?

Z-score равен 0.27 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли 0G/NEAR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.