PAXG / RLC razão e spread

1 PAXG = 4779.11 RLC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.325 e a correlação entre as pernas é 0.08.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.33 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.325

Z-Score do spread 2.33

Percentil, 6.1 a 84

Correlação 0.08

Meia-vida 177.4 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual4779.11

Variação 1d-21.01%

Variação 7d-58.39%

Variação 30d-66.59%

Máxima do período16431

Mínima do período115.302

Hedge ratio β-0.325

Z-Score do spread2.33

Correlação0.08

Meia-vida177 d

em 2234 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada PAXG e RLC se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 2.33 desvios padrão acima da sua média móvel — PAXG está caro em relação a RLC para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 177 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 29% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2234 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos RLC vale 1 PAXG?

1 PAXG vale 4779.11 RLC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de PAXG/RLC?

Nos últimos 2234 candles diários a razão oscilou entre 115.302 (10.05.2021) e 16431 (13.08.2026).

PAXG e RLC são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PAXG e RLC é 0.08, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de PAXG/RLC agora?

O Z-Score é 2.33 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

PAXG/RLC serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.