PAXG / RLC отношение и спред

1 PAXG = 4752.35 RLC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.325, корреляция ног 0.08.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PAXG · Держателю RLC

Hedge ratio β -0.325

Z-score спреда 2.33

Перцентиль за 6.1 г 84

Корреляция 0.08

Полураспад 177.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4752.35

Изменение за 1д-21.45%

Изменение за 7д-58.62%

Изменение за 30д-66.77%

Максимум периода16431

Минимум периода115.302

Hedge ratio β-0.325

Z-score спреда2.33

Корреляция0.08

Полураспад177 дн.

по 2234 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно PAXG и RLC двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.33 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PAXG дорог относительно RLC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 177 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 2234 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RLC в одном PAXG?

1 PAXG стоит 4752.35 RLC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PAXG/RLC?

За последние 2234 дневным свечам отношение держалось между 115.302 (10.05.2021) и 16431 (13.08.2026).

Коррелируют ли PAXG и RLC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PAXG и RLC равна 0.08 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PAXG/RLC?

Z-score равен 2.33 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PAXG/RLC для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.