LUMIA / AAVE razão e spread
1 LUMIA = 0.0006477 AAVE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.512 e a correlação entre as pernas é 0.36.
Se você tem LUMIA · Se você tem AAVE
LUMIA está mais barata frente a AAVE do que em 1 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem AAVE, vale olhar a rotação para LUMIA.
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 377 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.36. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a -1.40 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 23 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 11% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 377 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos AAVE vale 1 LUMIA?
1 LUMIA vale 0.000647679 AAVE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de LUMIA/AAVE?
Nos últimos 377 candles diários a razão oscilou entre 0.000464278 (03.10.2026) e 0.00219354 (29.04.2026).
LUMIA e AAVE são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre LUMIA e AAVE é 0.36, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de LUMIA/AAVE agora?
O Z-Score é -1.40 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
LUMIA/AAVE serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.36, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.