AVAX / NMR razão e spread
1 AVAX = 0.7660336 NMR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.607 e a correlação entre as pernas é 0.45.
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Números principais
em 2199 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.45, com hedge ratio de 0.61. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.27 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 162 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 18% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2199 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos NMR vale 1 AVAX?
1 AVAX vale 0.766034 NMR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AVAX/NMR?
Nos últimos 2199 candles diários a razão oscilou entre 0.0894839 (28.11.2020) e 3.80628 (22.12.2021).
AVAX e NMR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AVAX e NMR é 0.45, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AVAX/NMR agora?
O Z-Score é 0.27 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AVAX/NMR serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.45 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 162 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.