UNI / ZEC razão e spread
1 UNI = 0.0055666 ZEC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.039 e a correlação entre as pernas é 0.49.
Se você tem UNI · Se você tem ZEC
UNI está mais barata frente a ZEC do que em 1 % do tempo nos últimos 6.1 anos. Se você tem ZEC, vale olhar a rotação para UNI.
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Números principais
em 2233 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.49, com hedge ratio de 0.04. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.15 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 142 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2233 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2054 candles: 13. Fechadas com retorno à norma: 12. O retorno mediano levou 48 dias, o mais longo 221 dias.
A última fechada foi de 30.07.2026 a 12.08.2026, 13 dias: pico z = 2.17, UNI estava caro frente a ZEC.
Uma está em curso agora: começou em 27.08.2026, já dura 62 dias, pico z = 4.02, UNI estava caro frente a ZEC. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 48 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 30.07.2026 — 12.08.2026 | UNI | 2.17 | 13 d |
| 05.06.2026 — 08.07.2026 | ZEC | -2.13 | 33 d |
| 01.02.2026 — 10.05.2026 | ZEC | -2.47 | 98 d |
| 03.11.2025 — 10.11.2025 | ZEC | -2.31 | 7 d |
| 09.08.2025 — 22.09.2025 | UNI | 2.39 | 44 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos ZEC vale 1 UNI?
1 UNI vale 0.00556662 ZEC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de UNI/ZEC?
Nos últimos 2233 candles diários a razão oscilou entre 0.00448571 (04.06.2026) e 0.521283 (16.06.2024).
UNI e ZEC são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre UNI e ZEC é 0.49, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de UNI/ZEC agora?
O Z-Score é 1.15 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
UNI/ZEC serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.49 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 142 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência UNI e ZEC divergem?
Em 2054 candles diários o spread saiu de ±2σ 13 vezes. O retorno mediano à norma levou 48 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.