TRX / UNI razão e spread
1 TRX = 0.0460326 UNI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.128 e a correlação entre as pernas é 0.44.
Se você tem TRX · Se você tem UNI
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 2233 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada TRX e UNI se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a 0.81 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 309 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 35% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2233 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2054 candles: 13. Fechadas com retorno à norma: 12. O retorno mediano levou 52 dias, o mais longo 196 dias.
A última fechada foi de 04.05.2026 a 02.06.2026, 29 dias: pico z = 2.76, TRX estava caro frente a UNI.
Uma está em curso agora: começou em 05.09.2026, já dura 53 dias, pico z = 2.76, TRX estava caro frente a UNI. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 52 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 — 02.06.2026 | TRX | 2.76 | 29 d |
| 05.02.2026 — 14.03.2026 | UNI | -2.01 | 37 d |
| 09.07.2025 — 10.10.2025 | TRX | 3.19 | 93 d |
| 20.08.2024 — 05.02.2025 | TRX | 6.31 | 169 d |
| 29.09.2023 — 12.04.2024 | TRX | 3.41 | 196 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos UNI vale 1 TRX?
1 TRX vale 0.0460326 UNI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de TRX/UNI?
Nos últimos 2233 candles diários a razão oscilou entre 0.00148653 (07.03.2021) e 0.130398 (06.06.2026).
TRX e UNI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre TRX e UNI é 0.44, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de TRX/UNI agora?
O Z-Score é 0.81 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
TRX/UNI serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
Com que frequência TRX e UNI divergem?
Em 2054 candles diários o spread saiu de ±2σ 13 vezes. O retorno mediano à norma levou 52 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.