AAVE / HAEDAL razão e spread
1 AAVE = 4704.34 HAEDAL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.475 e a correlação entre as pernas é 0.51.
Se você tem AAVE · Se você tem HAEDAL
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 394 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.51, com hedge ratio de 0.48. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.74 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 54 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 37% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 394 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 215 candles: 2. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 87 dias, o mais longo 87 dias.
A última fechada foi de 27.03.2026 a 22.06.2026, 87 dias: pico z = -3.02, HAEDAL estava caro frente a AAVE.
Uma está em curso agora: começou em 21.08.2026, já dura 67 dias, pico z = 2.95, AAVE estava caro frente a HAEDAL. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 87 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 — 22.06.2026 | HAEDAL | -3.02 | 87 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos HAEDAL vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 4704.34 HAEDAL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/HAEDAL?
Nos últimos 394 candles diários a razão oscilou entre 1947.07 (06.11.2025) e 9443.93 (04.10.2026).
AAVE e HAEDAL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e HAEDAL é 0.51, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/HAEDAL agora?
O Z-Score é 0.74 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/HAEDAL serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.51 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 54 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AAVE e HAEDAL divergem?
Em 215 candles diários o spread saiu de ±2σ 2 vezes. O retorno mediano à norma levou 87 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.