↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.09 XLM

ZRO = 1.452 USDT

XLM = 0.205 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZRO / XLM отношение и спред

1 ZRO = 7.09 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.295, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.295

Z-score спреда 2.59

Корреляция 0.40

Полураспад 48.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 48 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.08984

Изменение за 1д29.80%

Изменение за 7д25.05%

Изменение за 30д19.00%

Максимум периода16.2791

Минимум периода3.94366

Hedge ratio β0.295

Z-score спреда2.59

Корреляция0.40

Полураспад48 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.59 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZRO дорог относительно XLM.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 48 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном ZRO?

1 ZRO стоит 7.08984 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/XLM?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 3.94366 (30.05.2026) и 16.2791 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и XLM равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/XLM?

Z-score равен 2.59 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.